厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析
Journal of Yunnan University of Nationalities(Natural Sciences Edition)（2023）
Abstract
首先,对沪深300股指期权交易数据,采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法,利用Eviews软件、WinBUGS软件,进行该期权的定价模型选择和参数估计,并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法,进行模型参数求解.其次,对该期权进行随机波动率模型及B-S模型的实证分析研究,进而通过分析套利空间、误差因素,得出厚尾随机波动率模型对该期权的定价更为准确合理.
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CSI 300 stock index option,option pricing,the time series,SV-T model
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