数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择

Yang Dongfang, Li Mengyu, Wang Tianfang,Mi Hui,Liu Guoxiang

Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)（2023）

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摘要

运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时间,表明本文创新的 ICA-GA 混合算法融合了帝国竞争算法和遗传算法两者的优势,比它们有更好的表现.

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