跳跃因素下原油期货定价模型的理论研究及实证分析
Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition)（2023）
摘要
依据我国原油期货的特点,对带有跳跃性因素的原油期货定价模型进行研究.首先利用随机微分方程法推导出模型的解析解及模型参数的估计公式,其次对2019,2020年我国上海原油期货合约价格进行实证分析,结果表明带有跳跃性因素的原油期货定价模型的预测能力较好,证明了该模型的合理性与实用性.该研究对我国原油期货的定价提供了一定的理论和实证分析依据.
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