高斯—马尔可夫定理研究新进展
The World of Survey and Research（2023）
Abstract
高斯—马尔可夫定理被计量经济学家Hansen推广为"现代"高斯—马尔可夫定理,该定理在不增加任何额外条件的情况下去掉了高斯—马尔可夫定理对估计量的"线性"限制,认为所有线性或非线性估计中,最小二乘估计量是最优无偏估计量.针对Hansen的"现代"高斯—马尔可夫定理创新性提出了三点商榷和两个值得进一步探讨的问题.认为以下两个问题存在进一步探讨的必要性:(1)是否存在非线性无偏估计量的集合;(2)高斯—马尔可夫定理对估计量的"线性"限制是否可以放弃.
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Key words
Gauss-Markov Theorem,Linearity,Nonlinear Unbiased Estimator
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