Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断

Journal of Hangzhou Dianzi University（2022）

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摘要

向量自回归模型(Vector Autoregressive Models,VAR)的建模数据需满足序列线性同质的假设,实际应用的数据大多不满足这一条件,故引入Markov转换向量自回归模型,运用变分贝叶斯推断方法解决Markov转换向量自回归模型的参数估计问题.对模型的一般形式进行变形,给出变分推理过程,并在此基础上,提出一种Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断算法.对人民币兑美元汇率、沪深股市收益率这3个变量之间的关系进行实证分析,研究发现,沪深股市的波动存在制度变迁非对称关系,并处于联动状态.

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