投资-混合再保险模型下绝对破产概率最小化

Journal of Hebei Normal University(Natural Science Edition)（2022）

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摘要

考虑投资-混合再保险的扩散渐近模型,在现有破产概念的基础上,定义了新的绝对破产的概念,将绝对破产概率定义为所要研究的值函数,推导出值函数对应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,通过控制区域,分别进行求解,得到投资、再保险的最优策略,进而得出最优值函数的显示解.最后,通过数值分析探讨了在最优策略下比例再保险对超额索赔再保险的影响.

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