上证综合指数的All-pass模型
STATISTICS AND DECISION(2005)
Abstract
本文介绍了一种能够较好反映金融时间序列特性的线性模型-all-pass模型,以上证综合指数1999年1月5日到2003年9月30日的1122个有效交易日的收益率为实例进行建模,建立低阶all-pass模型,并对未来5天的收盘价进行预测,取得了较高的预测精度.
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