我国国有商业银行风险溢出效应研究
Productivity Research（2020）
摘要
通过对2012年7月1日至2019年7月31日期间我国五大国有商业银行的日股票价格数据进行整理,依靠GARCH-CoVaR模型进行模拟,分别计算交通银行、建设银行、农业银行、工商银行和中国银行的VaR以及CoVaR.结果 分析,国有银行在面对外部冲击时是存在风险溢出效应,其中中国银行自身VaR值较低,但中国银行、建设银行对整个银行系统的风险溢出效应较强,表明风险溢出效应与银行自身的风险水平的相关性较弱.据此对我国银行业系统性风险评估和防范提出相应的对策建议.
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