基于主成分分析法的中小微企业信贷策略研究

本文主要针对银行对中小企业的信贷问题进行了相关研究,利用中小企业自身规模较小、财务体系不健全等问题,建立了主成分分析法来量化每一家企业的信贷风险.首先在进行模型构建之前,我们先对数据进行预处理,根据国家统一标准筛选并剔除共3家非中小企业.其次选取企业信誉评级、单位交易净发生额、季度交易频率离散系数、发票作废率、销项退款率、年均营业收入、上下游忠诚指数共7个指标来综合反映企业实力与上下游影响力.基于构建的指标体系,运用主成分分析法来量化每一家企业的信贷风险.最后以银行利息收益最大化与客户流失概率最小化为双目标,构建多目标0-1规划模型.运用蒙特卡洛方法进行计算机模拟,遍历银行可能做出的决策方案,寻找最优信贷策略.