银行过度信贷增长的测度与风险
Finance Forum（2018）
摘要
基于中国2003～2016年16家上市银行样本数据,本文应用HP滤波方法对个体银行的过度信贷增长进行测度,并实证分析过度信贷增长和事后信贷风险的关系.研究发现:(1)商业银行不良贷款率会受到过度信贷增长的正向影响,这证明中国信贷市场上存在“赢者诅咒”效应.(2)由于风险偏好存在差异,相对于其他中资上市银行而言,四大国有控股商业银行信贷风险对过度信贷的敏感性更强.(3)过度信贷在增加信贷风险的同时,也在一定程度上冲击了银行的稳定性,增加了银行的破产风险.
更多AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树，研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要