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保险公司"保险+期货"模式的盈利模拟分析

Financial Theory and Practice(2020)

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摘要
在以往的"保险+期货"的研究中,学者们关注的重点是农户受到保护的情况,而忽略了保险公司的盈利状况."保险+期货"模式能否持续有效地运行,保险公司扮演了关键角色.保险公司不能希望从"保险+期货"模式中大幅盈利,但也不应该大幅度亏损.利用公开可得信息,使用Merton"跳跃—扩散"模型,通过进行场外看跌期权的模拟分析,并计算出保险公司的盈利性状况.最终由完整测算出的六个"保险+期货"中保险公司的盈利情况分析得出结论:此模式下保险公司具有正的盈利水平.因此可认为"保险+期货"模式具有可持续运行的基础.
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