多险种双二项比例再保险风险模型的破产概率
Journal of Yibin University（2020）
摘要
基于膨胀和利率、随机干扰及多险种影响下的双二项风险模型,考虑到保险公司的实际情况,通过比例再保险降低其破产概率.对建立的带干扰的多险种的二项比例再保险风险模型,首先讨论其盈余过程的性质与相关数字特征,然后通过分析盈余过程的性质,利用鞅方法得到破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,最后根据拉格朗日数乘法分析得到了最优自留比例系数.
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