变系数混合效应模型中的正交二阶段估计方法

本文给出了变系数混合效应模型的一种二阶段估计方法,并研究了其渐近正态性.我们首先通过正交矩阵将混合效应部分消除,利用局部线性估计给出函数项系数的一个初步估计.可以证明该估计具有渐近正态性,但因其忽略了混合效应的影响,故不是函数项系数的有效估计.通过已有的误差方差和随机效应方差的相合估计,本文给出了对函数项系数初步估计的修正方法,并说明了修正后的估计仍具有渐近正态性.