马科维茨均值-方差理论在能源期货 投资组合优化中的运用
Computer and Modernization（2020）
摘要
本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略.以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性.投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路.同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中.
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