基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

选取我国1965～2018年外汇储备数据进行分析,预测我国外汇储备规模的变化趋势.首先,对时间序列数据进行平稳性检验和白噪声检验,通过二阶差分消除长期趋势的影响.其次,根据序列相关图和自相关系数识别拟合AR(2)模型.再次,对AR(2)模型和参数分别进行显著性检验,重新拟合零均值的AR(2)模型.最后,对我国外汇储备规模进行预测.结果表明:未来5年我国外汇储备余额将保持持续下降的趋势.