基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究
Journal of Fujian Institute of Financial Administrators（2020）
摘要
本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响.综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风险承担;而宽松型货币政策会降低商业银行风险承担,且其导致M2上涨没有显著增加商业银行风险承担.这说明,中国货币政策的实施在降低商业银行风险承担方面是成功的,且有效地防止商业银行经营风险的上升.
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