公司量化投资策略及其绩效分析实证研究
Contemporary Economics（2018）
摘要
量化投资是指将投资理念和方法利用特定的数学模型进行表现,最后编写软件程序的绩效选择的投资方式.本文使用量化投资策略中通用的基本面Alpha策略和动量Alpha策略,选取2008年—2014年A股股票的基本面数据和股价走势数据进行整体分析,先通过基本面Alpha策略选股的方式筛选出特定的股票进入股票池,再使用动量Alpha策略,选择最优投资组合,最终通过历史数据检验所选组合的收益率,证明了动量Alpha策略和基本面Alpha策略的有效性.
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