考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策

电价、碳价在外界因素的影响下具有某种相依关系,因此需要在发电商投标模型中考虑电价、碳价的随机性及其相关性对其决策的影响。本文将低于发电商预期收益部分的期望值定义为风险,采用多随机变量的条件风险方法对其进行度量,建立了考虑电价碳价随机性及其相关性影响的发电商投标决策模型,利用线性变换方法对相关性随机变量进行抽样并求解条件风险值。对电价碳价相关性、碳价成本、碳价随机性和不同风险度量方法对发电商投资决策风险的影响进行了仿真对比,结果表明考虑电价和碳价随机性及其相关性影响的投标模型更符合发电商提高收益降低风险的要求,采用条件风险方法更能准确刻画投标风险。