KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
Journal of Anhui University of Technology（2015）
摘要
以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布.结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布.为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符.
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关键词
kss test,trend statistics,drift,distribution
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