一种计算随机变量函数均值和标准差的方法
Jixie Qiangdu/Journal of Mechanical Strength(2001)
Abstract
在工程实践中常常需要对随机变量函数的均值和标准差进行计算。对于这种问题,通常采用的是Monte carlo方法、Taylor级数展开法、Taguchi法及其改进方法、Rosenbluthe法及其改进方法等。其中最有效的是Monte Carlo方法,但其计算效率低。为此,提出利用数论方法产生分布均匀的数论网格点,以此伪随机数代替由Monte Carlo方法产生的随机数计算随机变量函数的均值及标准差。计算实例表明,这种利用伪随机数的方法不但克服了Rosenbluthe改进方法在处理高阶函数时计算结果偏离实际值的缺点,而且与Monte Carlo方法相比,提高了计算效率。
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Key words
Mean,Pseudo-random number,Random function,Rosenbluthe method,Standard deviation,Taylor serious
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