利用GARCH模型分析沪市股指的波动李克娥,陈圣滔,杨先山Modern Business Trade Industry(2009)引用 3|浏览3暂无评分摘要运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究,发现我国沪市股指存在风险溢价,但风险和期望收益之间并无显著关联,同时沪市股指具有群集性和持续性.更多AI 理解论文溯源树样例生成溯源树,研究论文发展脉络Chat Paper正在生成论文摘要