几何型亚式期权的定价研究
Journal of Hunan University of Arts and Science(Science and Technology)（2007）
摘要
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题. 根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质, 得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布, 然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式, 而且最重要的是公式中反映了以前的市场信息.
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关键词
The method of matingale,The Girsanov theorem,Asian geometric average options
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