分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析
Journal of Hefei University of Technology(Natural Science)（2013）
摘要
文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式.
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关键词
fractional Brownian motion,equivalent martingale measure,option,quasi martingale
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